Bollinger Bands Stochastik Strategie

Geschichten aus den Schützengräben: Ein einfaches Bollinger-Band-Strategie-Diagramm von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger-Band zerbricht und unten am 22. Dezember schließt. Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie im überverkauften Gebiet war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war erst am 26. Dezember, was die Zeit ist, in der die Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies erwies sich als ein ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markierte das letzte Mal, dass Intel unter die untere Band handelte. Von diesem Tag an fuhr Intel ganz an der oberen Bollinger Band vorbei. Dies ist ein Lehrbuch Beispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht wichtig war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen hervorzuheben, die die Strategie aussieht. (Beispiel: New York Stock Exchange (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch, der diese Strategie verwendet, findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als es die untere Bollinger Band anbrach. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch, 12. Juni 2006. Chart von StockCharts NYX war eindeutig im überverkauften Territorium. Nach der Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eingeben. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger Band für den zweiten Tag, was möglicherweise ein Anliegen bei den Marktteilnehmern verursacht hat, aber das wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unterband für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während sich die Bollinger Bands dafür anpassten, markierte der 12. Juni den schwersten Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubte es den Händlern, direkt vor dem Turnaround einzugehen. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Chart von StockCharts Genau wie im vorherigen Beispiel gab es immer noch Druck auf den Vorrat. Während alle anderen verkauften, fordert die Strategie einen Kauf. Die Pause der unteren Bollinger Band signalisierte einen überverkauften Zustand. Das hat sich als richtig erwiesen, als sich Yahoo bald umdrehte. Am 26. Dezember hat Yahoo wieder die untere Band getestet, aber nicht unterschritten. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo die untere Band getestet hat, als es nach oben in Richtung der oberen Band marschierte. Reiten der Band Abwärts Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und das ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen zeigen wir die Einschränkungen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands noch kaputt und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, während er die Band nach unten fährt. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, den Rückfällen zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: International Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überverkauften Territorium. Die Strategie forderte einen Kauf auf dem Lager am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Down-Tag dieser war ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie stark zu gehen. Der Verkauf ging weiter über den Tag, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie setzte fort, unterhalb der unteren Band für die folgenden vier Handelstage zu schließen. Schließlich war am 5. März der Verkaufsdruck vorbei und der Vorrat drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider wurde zu diesem Zeitpunkt der Schaden gemacht. Chart von StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple unter den unteren Bollinger Bands am 21. Dezember 2008. Chart von StockCharts Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 22. Dezember. Am nächsten Tag, die Aktie machte einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, wo er einen Intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen, als die Position eingegeben wurde. Schließlich wurde die überverkaufte Bedingung am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen nicht standhalten konnten, war diese Korrektur von wenig Bequemlichkeit. Dies ist der Fall, wo der Verkauf im Angesicht des klaren überverkauften Territoriums fortgesetzt wurde. Während des Selloffs gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger Band, um überverkauft Marktbedingungen zu markieren. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, als die Aktien in Richtung der mittleren Bollinger Band zurückgingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck geht weiter. Während dieser Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel kletterte die Aktie unerschrocken, nachdem sie unter dem unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen hatte. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Sowohl Apple als auch IBM waren anders, weil sie nicht die untere Band brechen und sich erholten. Stattdessen erlag sie dem weiteren Druck und ritten das untere Band nach unten. Das kann oft sehr kostspielig sein. Am Ende haben sich sowohl Apple als auch IBM umgedreht und das hat gezeigt, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der weiterhin die Band niedriger fahren wird, ist, Stop-Loss-Aufträge zu verwenden. Bei der Erforschung dieser Trades ist klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Stopp Sie aus den schlechten Trades herausgeholt hätte, aber ich hätte dich noch nicht aus denen herausgeholt, die gearbeitet haben. (Um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss Order - Sicherstellen, dass du es benutzt.) Zusammenfassung Der Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war die Pause der unteren Band in überverkauft Territorium. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Aktien, die die untere Bollinger-Band brechen und in überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck. Dieser Verkaufsdruck wird in der Regel schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzten die Bestände weiterhin neue Tiefststände fort und gingen in übertriebenes Territorium weiter. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie vor einer Aktie zu schützen, die weiterhin die untere Band runter fahren und neue Tiefs machen wird. Jeder spezifische Markt hat spezifische Handelsstrategien. Bei der Erstellung eines Handelssystems konfiguriert der Trader die Einstellungen (Chart Zeitrahmen, Indikator etc.) des Handelssystems entsprechend, das am besten am Markt geeignet ist. Dies deutet darauf hin, dass jedes Handelssystem die entsprechenden Standardeinstellungen für diesen spezifischen Markt hat und wenn das Handelssystem auf verschiedenen Märkten gehandelt wird, dann werden diese Einstellungen entsprechend angepasst. Anwenden einer Theorie durch die Verwendung von Bollinger Band und Stochastik Wie wir bereits in der oben erwähnten hervorgehoben haben, ist die Preisaktion der beste Indikator, sowie die Notwendigkeit, auch festzustellen, welche Zeitrahmen - und Indikatoreinstellungen sich am meisten anpassen und mit unserem Handelssystem identifizieren. Insgesamt müssen wir eine perfekte Kombination aus diesen drei haben, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Geschwindigkeit und die Preisdynamik werden durch den Stochastischen Indikator identifiziert und eröffnen neben der Bollinger-Band einen möglichen Preisverlauf, der automatisch die Volatilitätsmessung erkennt. Ich werde ein paar Illustrationen unten durchlaufen, aber ich gewann meine geheime Formel. Denken Sie daran, es gibt zahlreiche Kombinationen, von denen einige am effektivsten in einem bestimmten Zeitrahmen, Indikatoreinstellung und spezifische Sicherheit funktionieren. Interpretation ndash Bull und Bear Trade Setups Es wurde entdeckt, dass der Verkauf der Pausen der höheren Bollinger Band ist ein Weg, um die Vorteile der überkauften Bedingungen zu nutzen. In der Regel, sobald ein höheres Band wegen des starken Kaufs gebrochen worden ist, wird der Preis der Sicherheit wieder unter das höhere Band zurückkehren und in Richtung des mittleren Bandes gehen. Ich habe meine Strategie auf dieser Theorie basiert, aber ich werde den Stochastischen Indikator als Triggerlinie verwenden, um meinen Trading-Setup zu bestätigen. Interpretation: Wenn die Preisaktion (bullish candlestick) über der oberen Bollinger Band schließt, die ich als das erste Signal betrachte, können wir uns dann in Richtung des Stochastischen Oszillators bewegen und warten, bis es das 80 Level nach unten bricht Sobald die Pause eingetreten ist, kann man eine kurze Position einnehmen, mit einem Potenzial in Richtung der mittleren Bollinger Band. Gleichzeitig legen wir unseren Stoppverlust über den Schatten der Kerze, der über der oberen Bollinger Band schloss. Nach dem Abheben von 75 Prozent des Gewinns kann der Stop-Loss angepasst werden (falls der Preis gegen den Händler verläuft). Als der Preis beginnt, sich von der mittleren Bollinger Band zu entfernen, und der Preis in die untere Bollinger Band eingedrungen ist, kann der Restgewinn dann zurückgezogen werden. So haben wir aus dem obigen Beispiel festgestellt, dass der enge Preis bei der Arbeit mit Bollinger Bands von großer Bedeutung ist. In der umgekehrten Situation erwarten wir für eine Bärenkerze, die unterhalb der unteren Bollinger Band zu schließen ist. Anschließend, wenn die Stochastik über die 20-Ebene bricht, kann eine lange Position eingegeben werden, mit einem potenziellen Schritt in Richtung der mittleren Bollinger Band, die als das erste Ziel gilt. Folglich sind wir mit zwei Optionen übrig geblieben, um alle Positionen zu schließen oder den Gewinn von 75 Prozent zurückzuziehen. Wenn die zweite Option ausgewählt ist, muss der Stoppverlust dann positioniert werden, um zu brechen, wenn der Preis beginnt, sich von der mittleren Bollinger Band zu entfernen. Die verbleibende Position sollte geschlossen werden, wenn der Preis die untere Bollinger Band erreicht. Im ersten Beispiel unten (Abbildung 2) gehen letrsquos davon aus, dass wir den Markt lang bei 1.2550 betreten haben, als der Preis offensichtlich unterhalb der unteren Bollinger Band und der Stochastik die 20 Level verlassen hatte. Im Anschluss an diese Aktion begann der Preis zu steigen und erreichte die mittlere Bollinger Band um die 1.2630, unser erstes Ziel, nach drei positiven Kerzen. Darüber hinaus ging der Preis weiter nach oben und erreichte die obere Bollinger Band nach sechs Kerzen. Im zweiten Beispiel (Abbildung 2) konnte der Preis unterhalb der unteren Bollinger Band und etwas unterhalb der 1.2400 Region liegen. Folglich kam die Bestätigung aus dem Stochastischen Oszillator, der über die 20 Ebene überging, so dass eine lange Position eingegeben werden kann. Nach diesem Setup stieg der Preis um vier aufeinanderfolgende Kerzen und erreichte das erste Ziel (mittlere Bollinger Band). Nachdem die 75 Prozent der Gewinne gesperrt worden sind, sollte der Stoppverlust angepasst werden, um zu brechen, falls der Preis sich gegen den Händler bewegt. Anschließend gab es einen Pullback nach dem Preis getestet die mittlere Bollinger Band, die nicht unter den untersten Schatten der ersten Kerze, die, die außerhalb der unteren Bollinger Band geschlossen zu brechen. Stattdessen fing es an, wieder nach oben zu fahren und nach elf Kerzen erreichte es erfolgreich das zweite Ziel und trifft die obere Bollinger Band. Fazit Wie ich bereits besprochen habe, sollte Bollinger Band nicht als Signalerzeugungsindikator angewendet werden, sondern in Verbindung mit einem alternativen Indikator, in dem es sich als äußerst hilfreich erweist. So ziehe ich es vor, Bollinger Band und Stochastic gemeinsam zu nutzen, um mögliche Kauf - und Verkaufssignale zu generieren sowie überkaufte oder überverkaufte Bereiche zu identifizieren. Darüber hinaus ist es wichtig zu betonen, dass die wichtigste Handelstechnik ist die Preis-Aktion, die mir erlaubt, den Markt zu lesen und informierte Handelsentscheidungen auf der Grundlage der tatsächlichen Preisbewegung, anstatt sich auf einen einzigen Indikator. Es gibt zahlreiche Bollinger Band und stochastische strategische Techniken, von denen einige kurzfristig arbeiten, andere langfristig, aber niemals eine langlebige. Efthivoulos Grigoriou Leiter der globalen Forschung und Analyse jfdbrokersBollinger Bands und stochastisches Handelssystem Thu, 07282011 - 12:47 IndikatorForex Die Bollinger Bands können zusammen mit dem Stochastischen Oszillator sehr interessante Signale erzeugen, die sehr genau sind. Durch die Verwendung von zwei Indikatoren zur Bestätigung der Handelseinträge können wir sehr hohe Gewinnrate bekommen. Der Weg, um dieses System zu handeln, ist die Verwendung der unteren Bandupper-Band, um die Lage des Preises zu messen. Wenn der Preis in der Nähe der unteren Band ist, ist es ein Zeichen, dass der Preis in der Nähe eines Support-Levels ist, und es wird wahrscheinlich nach oben gehen. Wenn der Preis in der Nähe der oberen Band ist, ist es in der Nähe eines Widerstandswerts und sollte daher nach unten gehen. Trading Rules Long Trade Wenn der Preis das untere Band berührt und der Stochastic Index die Signalleitung nach oben kreuzt. Kurzhandel Wenn der Preis das Oberband berührt und der Stochastische Index die Signalleitung nach unten kreuzt. Starker Lange Signal Wenn der Preis das mittlere Band berührt, trifft das mittlere Band auf den Stochastischen Index, der die Signalleitung nach oben kreuzt. Starkeres Kurzsignal Wenn der Preis das mittlere Band berührt, trifft sich das mittlere Band nach unten. Stochastischer Index kreuzt die Signalleitung nach unten. Der Vorteil des stärkeren Signals ist, dass der Preis vom Mittelband abhängt (das ist der 20-SMA), und das ist ein starkes Retracement-Signal. Wir werden dieses Zeichen geben, auch wenn der Preis nicht das mittlere Band berührt oder einfach näher kommt und dann in die entgegengesetzte Richtung zurückprallt. Die Macht des Systems ist in der Tatsache, dass es sowohl Trending und Ranging Signale, so dass auch wenn der Trend stoppt Sie können noch in Trades und generieren Gewinne aus den Märkten. Die ersten beiden Signale sind für Märkte, so dass wir in die untere und obere Grenze der Strecke eintreten, und die letzteren Signale sind für Trends Märkte. Mit ihnen können wir dem Markt an taktischen Punkten beitreten, kurz bevor die Trends weiter anhalten, und wir gewinnen hohe Gewinne. Stop Loss Wir empfehlen, den Stop-Loss bei schweren Tragen für lange Trades zu platzieren und bei kurzen Trades zu schwingen. Dies bedeutet, dass für lange Trades Platz der Stop-Loss 2 Pips unter dem niedrigsten Tief der letzten 4 Takte, und für kurze Trades Platz der Stop-Verlust 2 Pips über dem höchsten High der letzten 4 Bars. Diese Methode hält Ihr Risiko auf Minimum und hält Ihr Risiko: Reward Ratio hoch.