17 Monats Gleitender Durchschnitt

Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Ein 10-Tage-MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausgleichen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 hinzufügen und den Durchschnitt nehmen, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verbleiben MAs die derzeitige Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA ein viel größeres Maß an Verzögerung haben als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für kurzfristige Handels - und längerfristige MAs für langfristige Investoren besser geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs vermitteln auch eigene Handelssignale, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen. Eine aufsteigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist. Während eine abnehmende MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ebenso wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Impuls wird mit einer bärigen Überkreuzung bestätigt, die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unterhalb eines längerfristigen MA übergeht. Ich schrieb dies vor und fing an, es zu verfolgen und es erst vor ein paar Monaten zu posten. Ich habe von einem professionellen Händler gelernt, dass etwas, das sie gerne verwenden, um auf der rechten Seite des Marktes zu bleiben, ein 17-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt auf dem SampP 500 ist. Ab dem letzten Freitag8217s schließen, dass der gleitende Durchschnitt 1981,95 berechnet wurde und der 500 schloss den Monat 6. Mai über dieser Zahl. Nach diesem Händler sind die Profis höchstwahrscheinlich auf dem Markt bis zum Monat Juni zu bleiben und werden nach dem Ende am Dienstag, dem 30. Juni, wieder neu berechnen. Wie ich schon früher gesagt hatte, als ich zum ersten Mal davon erzählt habe, dass es 8220Stoopid Simple8221 zu berechnen und zu verwenden, können Sie einsteigen, wenn es über seinem 17-monatigen gleitenden Durchschnitt schließt und aussteigen soll, sollte es einen Monat beenden Unter seinem 17-monatigen gleitenden Durchschnitt. Wenn man das tun würde, könnten sie leicht innerhalb von 10 der Spitze sein, nehme ich an. Nun, die wirklich erstaunliche Sache über ein solches System, ist, dass die Wall Street dazu neigt, die Öffentlichkeit hier irrezuführen. Zunächst einmal sagt die Wall Street, dass du nicht den Markt haben kannst. So dass es immer noch die Mühe zu try8230 einfach nur senden Sie uns Ihr Geld Aber zweitens ist die Wall Street ist ziemlich berühmt für die Erklärung, nach einem Rückgang von 10 hat stattgefunden, dass wir uns in einem Markt finden 8220correction.8221 Nun yuh Große Stücke von Detektiv Arbeit Dort. Darüber hinaus werden sie noch schlimmer. Sie messen einen Marktrückgang von mindestens 20, bevor sie dem Rest der Welt erzählen, dass der Markt ein Bär geworden ist. Wirklich nicht bis 20 der Marktbewertung bereits weggerutscht ist. Brillante Deduktion, Sherlock Also, überlegen Sie, wie diese Art von Markt-Timing hat Sie in für den Großteil eines Bull Market, und out für jeden der schlimmsten von einem Bärenmarkt, und wird Sie wieder in für die größte Mehrheit der nächsten Hausse. Für diejenigen, die auf Kapitalerhaltung durch Markt-Timing-Signale, als zu verkaufen, um zu verkaufen. Geben Sie zuerst gedacht, um dies zu tun, wenn Indexpreis hat durch seine eigenen 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschnitten, oder vielleicht tun, wie eine gute viele Profis tun, und warten Sie nur für ein Monat-Ende schließen that8217s unter seinem eigenen 17-Monats-Gleitende Durchschnitt . Dies hat in den vergangenen 20 Jahren nur 4 Hin - und Rückfahrten in und aus dem Markt geführt, und nur eine war eine kurze und relativ inkonsequente Peitsche. Ich mache mein Bestes, um mich selbst zu behalten, und Sie, von dem, wo der SampP 500 Index in Bezug auf seine eigenen gleitenden Durchschnitte ist, und wenn Sie irgendwie sinnvolle Handlung auf der Grundlage dieser Intelligenz nehmen, bitte umsonst zu gehen voraus. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht, wie ich es weiter erklären werde. Oh, und unsere Vermittlungsaussagen sind verfügbar gewesen, aber ich musste ihren Inhalt zuerst verdauen, bevor ich es schreibe, denn selbst ich konnte nicht glauben, was die Zahlen sagten8230 mehr dazu so bald hier8217s zu deinem erfolgreichen investieren Harold F CrowellUsing the 20 Monat bewegte die Zeit bis zum SampP 500 Schach hat viele Male über den 20-monatigen gleitenden Durchschnitt geschrieben, und ich habe es schon bedeuten, ihn für einige Zeit zu backtest. Hier sind die Ergebnisse. Kaufen Sie SPX am Ende des letzten Tages des Monats, wenn die monatliche Schließung über dem 2o Monat gleitenden Durchschnitt liegt. Verkaufe SPX am Ende des letzten Tages des Monats, wenn die monatliche Schließung unter dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt liegt. Der erste Handel wird am 6.30.1960 gemacht. Keine Provisionen oder Schlupf sind enthalten. Zusammengesetzte jährliche Rendite 6.08 Exposure 71.52 Risk bereinigte Rendite 8.50 Durchschnittlicher ProfitLoss 17.93 23 Trades Gewinner 65.22 Max. System Drawdown -33.21 Buy und Hold von SPX über gleicher Zeitperiode Compound Jährliche Rendite 6.31 Max System Drawdown -56.77 Equity Curve für 20 Monate Moving Average System Alle Charts Kann vergrößert werden, indem man sie anklickt8230 Mit dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt (über den Zeitraum oben), um die SampP etwas unterdurchschnittlich zu kaufen und zu halten. Allerdings wurde der maximale Prozentsatz der Abnahme fast halbiert. So könnte diese Methode als ein guter Darm-Check für den langfristigen Investor dienen, so dass er ähnliche Erträge als Kauf und halten, während die Senkung der Wahrscheinlichkeit eines verheerenden Drawdowns zu erfassen. Wenn ich alle SPX-Daten verwende, die den ersten Handel um 9.30.29 beginnen, sinkt die zusammengesetzte jährliche Rendite auf 4,97 und der maximale Drawdown wächst auf -61,03. In den späten 1930er und frühen 1940er Jahren waren hart auf diese Strategie, da die SampP ein langsames Auf - und Abblättern durchführte, das das System peitschte. Diagramm, der den 20-monatigen beweglichen Durchschnitt zeigt Die blaue Linie ist der 20-monatige gleitende Durchschnitt. Wenn Sie den Inhalt bei iBankCoin genießen, bitte wie unsere Facebook-Seite